(ZT)“V”型交易

突破

《“V”型交易》
开放论坛 荒原
2007-12-15 16:44

运用数学知识可以量化现实世界的一切。
数学思维可以减低图形的色诱。

我们交易过的痕迹都是一个一个数值大大小小的“V”型结构。
上升简化为一个比一个高的“V”型叠加。
或者是一个干脆的简单“V”型。
两个V型平行叠加是最原始的搓揉。

一个数值（时间，空间，能量）大的V型的包容了数值小的V型
下跌就是简单的V反过来而已。

一个数值大的V型和搓揉经常要很多年出现一次。
数值小的V型和搓揉随时随地发生着……

数学几何化过的交易痕迹不等于可以完整推理未来的变化，
却可以简化的告诉我们如何制订面对不同数值形成的V型。

面对V型交易思想与执行力变得简化和几何量化
量化交易与量化分析。
“头部”啊“底部”啊，阳K啊阴K啊在数学面前变得具体
“追涨”啊“追高”啊，“加仓”啊“减仓”啊有了与V型对应的数学模型。

V型交易就是图表交易
V型交易就是以市场交易讯号做唯一分析与执行讯号的交易
V型交易就是根据历史和现实的交易轨迹、讯号数学量化后的交易

突破

模拟交易――游戏终结者说
开放论坛 荒原
2007-12-31 21:00


开放论坛的新旧同道：新年好！

本文有一半内容是没有晒过太阳的几年前写的陈旧文章，当时针对无辨的一篇在闽发上发表的关于模拟交易文章以后写的，当时觉得浮浅，没有流露。最近整理自己的文档，莫名其妙不知它是不是不甘寂寞的冒出来了。觉得此文有一点点陈酒香，于是再造个新瓶把老酒兑一些新酒，抛洒开放论坛。

最近在开放玩了多局模拟交易游戏，玩到不想玩。“赢的不想赢”，也是“成功到不想成功”，“稳定率到不可能再稳定”……

忽地，自觉大彻大“雾”！决定自我终结开放论坛的模拟交易游戏。

时间也凑巧，几年没有抛头露面，最近再开放发了几段即兴文字，就遇到辞旧迎新之际，另外寓意今后不抛头露面了。

也不准备去闽发了，遇熟人都已经话少，何况陌生人？

干脆来个一醉方休――把以后忽悠的东西一股脑一次性提前忽悠完算了。新年之际，决定终结模拟交易游戏的同时，也终结自己的跟交易有关的观点外流……

一、 数说模拟交易游戏

开放论坛的交易模拟游戏有二――先有世华，现添富邦。两个游戏有共同点多，本文不详细分别。举世华为例：
游戏时间：游戏假设交易时间九点――十三点。对应59――63（画面下半部分内凹）根k。
每局真实游戏时间接近每秒发生一根k线。一局游戏时间一分多钟。

游戏空间：局局不同，用代数表示为A――C，开盘都在B，B是A至C的中点。单次最大波动空间用自然数值代入举例，画面理论空间1――10，开盘都在5处。

作多单次最大波动空间：为大于1位置――小于10位置，单次做空空间是接近9――接近1。波动数值超过画面约束的1――10的情况不存在。

每局游戏都有多次小于最大单次波动幅度的波动，每局发生两次最大单次波幅的情况基本不存在，每局游戏都发生最大单次波动的情况也不存在。

游戏画面与秒K线相关的交易讯号有一个KD指标，和一根不知道是都是数值的均价线。

游戏资金数值：世华起始资金都是三手，富邦不一定。对应每局假设的空间，画面有具体表现“报酬率”，“在仓口数”，“净值”，“可用金额”的数值栏目。

模拟游戏中，游戏者不下单，这些与资金相关的栏目基本不变化。

游戏成功率假设：（本人个性化观点）每局结束时本金不损失为前提下，游戏本金加盈利额超过游戏初最大游戏金额。

游戏稳定率假设：（本人个性化观点）每局本金不损失到游戏提示“强行平仓”为前提。具体个性化设置为游戏中本金不减少为本金的10％。本金加盈利总金额的x%.。

理论最大成功：每局游戏中，每次满仓准确在K线波动形态的多V型和空V型拐点（最尖处）开仓。在反方向的V型结构拐点平仓，在单次波动未结束时，游戏提示的盈利可加仓时及时同方向加仓。

游戏意义假设：个性化交易系统的稳定性，安全性。成功率。交易过程的参与资金数值与行情变化数值的数学关系。执行力修练，交易速度修练，归纳终结统计修练。

游戏目的假设：让人闭嘴，价值分析，技术分析，黑猩猩，评论家，预测人都闭嘴，剩下数学的光辉和人的自我觉醒。

本人终结模拟游戏的原因：局局赢，赢到烦，赢到失去刺激我继续玩下去的动力。

二、模拟交易的对手藏在哪？

以下这段文字如果发在闽发论坛，一定够刺激那些围绕婷婷的活宝。
人人都知道“模拟交易是假的”。我想问闽发那些竞争婷婷基金操盘手的有为人士几句：
假设你们连假的模拟交易都不能局局赢？你们玩真的一定丢人现眼！
假设开放的模拟交易是股票市场也是可以的，只做多的“行情”，你们能不能局局模拟交易的损失比例，都作到不被闽发的婷婷基金监管按照操作约定下逐客令？

不刺激这些准备出人头地的操盘手了。说说模拟交易的对手。
模拟交易的对手是谁？是模拟交易游戏的制造者吗？
我确认！我玩的时候，就是我自己？
你去玩，对手是不是你？
模拟交易不同与仿真交易？为什么不同？“数说模拟交易”一文已经说到游戏规则了。
我透露部分模拟交易绝对赢的绝招。可能造成许多绝对“赢家”，以至于损害这论坛的人气。
到此还是等论坛主人同意吧？如果你们不同意我就不透露了。哈哈

三、模拟交易游戏的恰到好处

刚刚看台北的辞旧迎新文艺晚会，耽误忽悠了的流畅了。
熊掌与鱼不可以同时得到。稳定性，安全性，盈利性，成交量（假设佣金回扣）这些交易的果，和交易的手段和出发点是因果关系。
但是这些果具有不相容性。
恰到好处的交易结果和交易过程的个性化手段取舍存在一个平衡数值，维持一个恰到好处的佩服值，需要 一致性的修练。
因果关系也是交易结构的组织关系，因变果变。

四、被约束的和不被约束的

被约束就是时间空间参与交易的资本数值。
不被约束是人性，是人在游戏。
这个模拟游戏告诉我们许多游戏设计者的漏洞。
现实交易也存在许多明明白白可以利用的漏洞。问题是你能不能利用？
你有没有利用的本钱和条件？
回到交易的对手或者交易的敌人这话题。
实战交易的对手除了对手，还有就是自己了。
就像分子和分母的关系。
分子可以代入的交易要素非常多。
分母可以代入的交易要素也非常多。
举例：参与交易的本金可以做分母拆开，分次交易。也可以次次嗦哈。
成功总次数可以做分母。
交易时间态与行情波动态的取舍也可以做分子分母的分别。
当我又足够的勇气反省自己的一切，向内反省或者说分析。
往往必向外寻找根源效果更加有效。更加直截了当！

剩下一点点时间，到此为止！

突破

waiter2

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回复：《模拟交易――游戏终结者说》
富邦太过简单
世华有玩的趣味性
帖主所说的隐藏在某句话里面的交易原则,又何尝不能用在真实交易中呢
一切都是用安全边际来衡量的
还是值得玩的

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如果交易还有真理的话，“一切都是用安全边际来衡量的”可以算是其中一条了。

孙子兵法论战胜与战败是这样说的：“不可胜在己，可胜在敌”，也就是说对战中败与不败是由自己决定，胜与不胜是由对手决定。反过来说，也即决定败与不败的并不是对手，若战败了，主要原因在自己；但是决定胜与不胜的并不是自己，若战胜了，主要的原因一定是出在对手方。再反复来说，自己一方最多只能做到不败，至于能不能胜，则要看对手是不是能做到不败。所以我们在兵法中所看到的是“立于不败之地”，而不是“立于必胜之地”。

在交易中，经验反复阐述的一条原则是控制亏损，让利润照顾自己。交易者能控制和决定的是亏损，无法控制和决定的是利润，利润是多是少，则是由市场来决定，也可是说是由运气来决定。

虽然我谈论过多次止损，但是从不认为止损在交易中的地位有多高。还是孙子兵法中的意思，先胜而后战方是善战者，先战而后胜战果再辉煌终属下乘。结合前面的议论，先胜而后战，其实更准确地表达是 先不败而后战，是先让自己立于不败之地，然后再出战。在交易中的不败之地，也可以说是安全边际，是一种能让自己败无可败的东西。

孙子十三篇，始计第一。在交易中，始计就是要先寻找和计算安全边际或者不败之地。倘若找不到可以立足的不败之地，那么即使再艺高人胆大，终究免不了善泳者溺于水的宿命。交易到最后自然就变成了一场游戏一场梦，即所谓十年一场梦，用十年来醒悟这一场梦，还是快的。

所以，交易的功夫，大多数都是无法决定最终胜败的小技巧，临场功夫，不足为道，只有这事前对不败之地的分析和计算，才是真正的功夫。所谓帷幄中运筹已决，千里外（甚至千年外）胜败早定。

推荐开放论坛荒原老大这两篇贴子，不为别的，只为帖子中所体现出来的对交易的分析计算的精神。